Hoy ya tocaba y la solución ha sido rápida puesto que el «problema» estaba reportado en la bendita lista de bugs de debian desde hace meses, cuando se detectó durante el testing de la nueva versión. Y pongo «problema» entre comillas porque en realidad se trata de un cambio de estructura a partir de la versión 1.6.2 de nginx (la que acompaña a Jessie) y que viene perfectamente documentado en el fichero index.html que se crea por defecto en el directorio /var/www/html (si, esto también cambia y es la nueva ubicación por defecto para las páginas web).
Existe algún otro cambio pero, para resumir, ahora cuando creas un virtual host que necesita usar php en lugar de usar el bloque de configuración que vimos por aquí hace unas semanas tendrás que usar este:
location ~ \.php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename; }